Сравнение CONL с CSHP
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -89.92% vs 3.89% for CSHP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CONL charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности CONL и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -69.01%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
CONL
- 1 день
- -10.28%
- 1 месяц
- -37.29%
- С начала года
- -69.01%
- 6 месяцев
- -72.57%
- 1 год
- -89.92%
- 3 года*
- -17.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -69.01% | -58.49% | -36.80% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between CONL and CSHP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between CONL and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. CSHP — Ранг доходности на риск
CONL
CSHP
Сравнение CONL c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 6.09 | -5.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 48.60 | -49.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 338.28 | -339.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и CSHP
Максимальная просадка CONL за все время составила -94.67%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.67% | -0.08% | -94.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.97% | -0.08% | -92.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.67% | -0.08% | -94.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.49% | -0.00% | -56.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.19% | 0.01% | +69.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и CSHP
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 37.00% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.00% | 0.16% | +36.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.14% | 0.27% | +102.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.21% | 0.36% | +135.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.61% | 0.41% | +149.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.61% | 0.41% | +149.20% |
Сравнение комиссий CONL и CSHP
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и CSHP
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (37.00%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -94.67% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.89% vs -89.92% for CONL. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.89% return vs -89.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор