PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONL с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONL с CSHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -78.61% vs 3.94% for CSHP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CONL charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности CONL и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -61.71%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.62%.

CONL

1 день
1.08%
1 месяц
-34.39%
С начала года
-61.71%
6 месяцев
-74.52%
1 год
-78.61%
3 года*
-10.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и CSHP

2026 (YTD)20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-61.71%-58.49%-27.55%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.62%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between CONL and CSHP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.06

The correlation between CONL and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CONL и CSHP

Секторы
CONL
CSHP

Финансовые услуги

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONL
100.0%
CSHP
0.1%

Сырьевые материалы

CONL

-

CSHP

-

Коммуникационные услуги

CONL

-

CSHP

-

Потребительский циклический сектор

CONL

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

CONL

-

CSHP

-

Энергетика

CONL

-

CSHP

-

Здравоохранение

CONL

-

CSHP

-

Промышленность

CONL

-

CSHP

-

Недвижимость

CONL

-

CSHP

-

Технологии

CONL

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

CONL

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с MSTRCONL с GGLL
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

CONL vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONLCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
11.82

-12.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
30.91

-31.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

7.26

-6.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

65.45

-66.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

428.15

-429.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONL vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONLCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

11.82

-12.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

10.70

-10.90

Просадки

Сравнение просадок CONL и CSHP

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONLCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-0.08%

-93.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-0.06%

-91.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.41%

-0.02%

-93.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.99%

-0.00%

-55.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.98%

0.01%

+65.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и CSHP

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONLCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.02%

0.08%

+37.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.00%

0.24%

+100.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.06%

0.33%

+138.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.85%

0.40%

+149.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.85%

0.40%

+149.45%

Сравнение комиссий CONL и CSHP

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и CSHP

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%

Часто задаваемые вопросы

CONL and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (38.02%) compared to CSHP (0.08%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -78.61% for CONL. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -78.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for CONL.

CONL is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор