Сравнение COMX.L с SPDM.L
COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) are both Commodities funds - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs -4.70%/yr for SPDM.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for SPDM.L.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и SPDM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у SPDM.L с доходностью -15.50%.
COMX.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам COMX.L и SPDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.64% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | 4.73% |
Correlation
The correlation between COMX.L and SPDM.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMX.L vs. SPDM.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
SPDM.L
Сравнение COMX.L c SPDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | SPDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.91 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 1.98 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и SPDM.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки SPDM.L в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и SPDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMX.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -70.87% | +42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -36.26% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -39.96% | +14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -57.32% | +52.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -25.10% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 16.70% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и SPDM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) составляет 6.20%, в то время как у iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMX.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 10.52% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 37.20% | -21.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 44.75% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 41.86% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 37.58% | -5.22% |
Сравнение комиссий COMX.L и SPDM.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPDM.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и SPDM.L
Ни COMX.L, ни SPDM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMX.L and SPDM.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SPDM.L.
COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while SPDM.L tracks London Palladium PM Fix. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.20% for SPDM.L.
Подберите оптимальное распределение для COMX.L и SPDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор