Сравнение COMX.L с ETRA.L
COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and ETRA.L (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while ETRA.L tracks the Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, COMX.L returned 38.22% vs 40.96% for ETRA.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for ETRA.L.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и ETRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у ETRA.L с доходностью 14.70%.
COMX.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETRA.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMX.L и ETRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.64% | 8.58% | -1.28% |
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 14.70% | 19.38% | -2.27% |
Correlation
The correlation between COMX.L and ETRA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between COMX.L and ETRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMX.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
ETRA.L
Сравнение COMX.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | ETRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.58 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.76 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 16.67 | -13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.03 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.13 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и ETRA.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и ETRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMX.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -15.11% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -8.70% | -16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -2.41% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -6.29% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 2.49% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и ETRA.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMX.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 2.99% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 11.44% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 13.66% | +31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 12.89% | +19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 12.89% | +19.47% |
Сравнение комиссий COMX.L и ETRA.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и ETRA.L
Ни COMX.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMX.L and ETRA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ETRA.L.
COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while ETRA.L tracks Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.65% for ETRA.L.
Подберите оптимальное распределение для COMX.L и ETRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор