PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMX.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMX.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMX.L показывает доходность 24.64%, а ENCG.L немного ниже – 24.41%.

COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
С начала года
24.64%
6 месяцев
21.57%
1 год
38.22%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
24.41%
6 месяцев
21.92%
1 год
33.12%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%-0.18%

Correlation

The correlation between COMX.L and ENCG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between COMX.L and ENCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с COMX.L:
COMX.L с PCOM.DECOMX.L с PDBCCOMX.L с REGB.LCOMX.L с BCOG.LCOMX.L с COPA.LCOMX.L с CMOD.LCOMX.L с ICOM.L
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

COMX.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMX.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.91

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.43

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

4.02

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

10.88

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMX.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMX.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.91

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.79

-0.66

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и ENCG.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMX.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-26.32%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-8.38%

-17.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-17.11%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.28%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-13.09%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

3.11%

+9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и ENCG.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеют волатильность 6.20% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMX.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.29%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

14.33%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

17.67%

+27.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

18.12%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

18.12%

+14.24%

Сравнение комиссий COMX.L и ENCG.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и ENCG.L

Ни COMX.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMX.L and ENCG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор