Сравнение COMX.L с BCOM.L
COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both Commodities funds - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while BCOM.L tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 11.56%/yr vs 11.37%/yr for BCOM.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и BCOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMX.L торгуется в GBp, в то время как BCOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMX.L показывает доходность 20.96%, а BCOM.L немного выше – 21.29%.
COMX.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 20.96%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOM.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 21.29%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMX.L и BCOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.96% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
BCOM.L L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 21.29% | 7.91% | 6.26% | -11.88% | 29.38% | -1.98% |
Correlation
The correlation between COMX.L and BCOM.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between COMX.L and BCOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMX.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
BCOM.L
Сравнение COMX.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMX.L | BCOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.29 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.99 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и BCOM.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке BCOM.L в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и BCOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMX.L | BCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -27.79% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -12.97% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -14.40% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -7.80% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -11.31% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 4.20% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и BCOM.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) имеют волатильность 4.12% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMX.L | BCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.10% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 15.63% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 17.81% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.00% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.02% | +4.35% |
Сравнение комиссий COMX.L и BCOM.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BCOM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и BCOM.L
Ни COMX.L, ни BCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, COMX.L and BCOM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for COMX.L.
COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.15% for BCOM.L.
Подберите оптимальное распределение для COMX.L и BCOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор