Сравнение COMS с WMT
COMS (COMSovereign Holding Corp.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. COMS operates in Telecom Services (Communication Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, COMS returned -90.61%/yr vs 21.03%/yr for WMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMS и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMS показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 3.59%.
COMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -12.50%
- С начала года
- -12.50%
- 1 год
- -44.00%
- 3 года*
- -90.66%
- 5 лет*
- -90.61%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- -3.18%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам COMS и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMS COMSovereign Holding Corp. | -12.50% | 23.08% | -99.84% | -88.39% | -90.53% | -62.26% | 70.94% |
WMT Walmart Inc. | 3.59% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 25.93% |
Correlation
The correlation between COMS and WMT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
COMS:
$3.77K
WMT:
$914.78B
COMS:
$6.17M
WMT:
$725.31B
COMS:
$3.62M
WMT:
$181.16B
COMS:
-$43.12M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMS vs. WMT — Ранг доходности на риск
COMS
WMT
Сравнение COMS c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COMSovereign Holding Corp. (COMS) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMS | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.00 | 1.18 | +2.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.16 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 3.38 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMS и WMT
Максимальная просадка COMS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMS и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMS | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.14% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.00% | -18.91% | -80.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -21.93% | -78.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.74% | -74.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -14.34% | -85.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.30% | -14.63% | -66.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.67% | 6.48% | +72.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMS и WMT
COMSovereign Holding Corp. (COMS) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что COMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMS | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 7.67% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 394.62% | 19.12% | +375.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,616.72% | 24.36% | +1,592.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,581.07% | 21.86% | +1,559.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,385.87% | 21.85% | +1,364.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMS и WMT
COMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMS COMSovereign Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.84% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COMS и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COMSovereign Holding Corp. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COMS and WMT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMS has higher volatility (13.35%) compared to WMT (7.67%). In terms of maximum drawdown, COMS dropped -100.00% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMS и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор