Сравнение COMM.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.

COMM.TO (BMO Global Communications Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - COMM.TO is a Communications Equities fund tracking the Solactive Media and Communications Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. COMM.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 5 years, COMM.TO returned 10.15%/yr vs 16.27%/yr for ZDV.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COMM.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMM.TO показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 21.54%.

COMM.TO

1 день: -1.64%

1 месяц: -2.00%

6 месяцев: 7.23%

С начала года: 5.66%

1 год: 8.67%

3 года*: 20.21%

5 лет*: 10.15%

10 лет*: —

Всё время*: 12.18%

ZDV.TO

1 день: -1.03%

1 месяц: 1.25%

6 месяцев: 16.84%

С начала года: 21.54%

1 год: 40.55%

3 года*: 23.62%

5 лет*: 16.27%

10 лет*: 12.03%

Всё время*: 9.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.TO и ZDV.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
COMM.TO BMO Global Communications Index ETF	5.66%	10.14%	38.71%	31.81%	-23.48%	10.09%	21.23%	21.63%	-3.00%
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF	21.54%	28.82%	16.83%	8.14%	-1.66%	28.75%	-3.51%	22.89%	-5.74%

Correlation

The correlation between COMM.TO and ZDV.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.27
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.25
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г.	0.38

The correlation between COMM.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMM.TO и ZDV.TO

Секторы

COMM.TO

ZDV.TO

Коммуникационные услуги

62.9%

5.3%

Технологии

34.4%

Промышленность

2.4%

3.5%

Недвижимость

0.1%

4.0%

Сырьевые материалы

10.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%

Энергетика

25.0%

Финансовые услуги

37.3%

Здравоохранение

ZDV.TO

10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BMO Global Communications Index ETF

Название символа

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с COMM.TO:

COMM.TO с XLC COMM.TO с BIPC.TO COMM.TO с ZQQ.TO COMM.TO с ZMMK.TO COMM.TO с ZEQT.TO COMM.TO с ZAG.TO COMM.TO с ZEB.TO

Часто сравнивают с ZDV.TO:

ZDV.TO с VDY.TO ZDV.TO с XEI.TO ZDV.TO с XDIV.TO ZDV.TO с ZWC.TO ZDV.TO с ZCN.TO ZDV.TO с XDV.TO ZDV.TO с ZDY.TO

Доходность на риск

COMM.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMM.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZDV.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	COMM.TO	ZDV.TO	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.60	4.64	-4.04
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.95	6.27	-5.32
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.12	1.89	-0.77
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.87	7.52	-6.65
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	1.80	38.40	-36.60

COMM.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.TO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ZDV.TO равного 4.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMM.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка COMM.TO за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.TO и ZDV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	COMM.TO	ZDV.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.87%	-43.20%	+13.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.66%	-5.42%	-5.24%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-15.79%	-9.04%	-6.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.87%	-16.61%	-13.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.20%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.04%	-1.03%	-4.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.39%	-4.90%	-1.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.14%	1.06%	+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.TO и ZDV.TO

BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что COMM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	COMM.TO	ZDV.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.35%	2.20%	+2.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.85%	7.37%	+2.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.53%	8.80%	+6.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.85%	10.58%	+4.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.84%	14.93%	+0.91%

Сравнение комиссий COMM.TO и ZDV.TO

И COMM.TO, и ZDV.TO имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность COMM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ZDV.TO в 2.64%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
COMM.TO BMO Global Communications Index ETF	0.99%	1.07%	1.13%	1.51%	2.09%	1.60%	1.31%	1.52%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF	2.64%	3.07%	3.82%	4.39%	4.38%	3.88%	4.79%	4.53%	5.28%	4.04%	4.31%	4.95%

Часто задаваемые вопросы

COMM.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.TO and ZDV.TO have the same expense ratio: 0.39% per year.

COMM.TO is categorized as Communications Equities, while ZDV.TO is Canada Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.TO и ZDV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение COMM.TO с ZDV.TO

Доходность

Сравнение доходности COMM.TO и ZDV.TO

Доходность по периодам

COMM.TO

ZDV.TO

Сравнение доходности по годам COMM.TO и ZDV.TO

Correlation

Сравнение распределения секторов COMM.TO и ZDV.TO

Секторы

COMM.TO

ZDV.TO

COMM.TO

ZDV.TO

COMM.TO

ZDV.TO

COMM.TO

ZDV.TO

COMM.TO

ZDV.TO

COMM.TO

ZDV.TO

COMM.TO

ZDV.TO

COMM.TO

ZDV.TO

COMM.TO

ZDV.TO

COMM.TO

ZDV.TO

COMM.TO

ZDV.TO

COMM.TO

ZDV.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

COMM.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

COMM.TO

ZDV.TO

Сравнение COMM.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

COMM.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок COMM.TO и ZDV.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.TO и ZDV.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий COMM.TO и ZDV.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.TO и ZDV.TO

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both COMM.TO and ZDV.TO in my portfolio?

Which ETF is better, COMM.TO or ZDV.TO?

Which ETF is cheaper, COMM.TO or ZDV.TO?

What is the main difference between COMM.TO and ZDV.TO?

Подберите оптимальное распределение для COMM.TO и ZDV.TO