PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMM.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

COMM.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Media and Communications Index. Фонд был запущен 2 мая 2018 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COMM.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMM.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF		-0.77%10.13%38.71%31.81%-23.48%10.09%21.23%21.63%-2.67%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, COMM.TO показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%.

COMM.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Communications Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с COMM.TO:
COMM.TO с XLCCOMM.TO с BIPC.TOCOMM.TO с ZAG.TOCOMM.TO с ZEB.TOCOMM.TO с ZEQT.TOCOMM.TO с ZLB.TOCOMM.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий COMM.TO и ZQQ.TO

И COMM.TO, и ZQQ.TO имеют комиссию равную 0.39%.

COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Доходность на риск

COMM.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.TO
Ранг доходности на риск COMM.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.97

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.53

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.73

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

6.02

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.83

-0.07

Корреляция

Корреляция между COMM.TO и ZQQ.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность COMM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF		1.06%1.07%1.13%1.51%2.09%1.60%1.31%1.52%1.24%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок COMM.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка COMM.TO за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COMM.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.87%

-36.39%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-12.86%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-36.39%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-8.79%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-5.41%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.69%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) составляет 5.79%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что COMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMM.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.69%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.68%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

22.22%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

22.58%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

22.36%

-6.70%