Сравнение COMF.L с DEL2.L
COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and DEL2.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - COMF.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while DEL2.L is a Leveraged Equities fund tracking the LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMF.L returned 8.22%/yr vs 13.24%/yr for DEL2.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for DEL2.L.
Доходность
Сравнение доходности COMF.L и DEL2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMF.L торгуется в USD, в то время как DEL2.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEL2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у DEL2.L с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции COMF.L уступали акциям DEL2.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 13.24% соответственно.
COMF.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 15.62%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 8.22%
DEL2.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -9.15%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- -5.56%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам COMF.L и DEL2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.62% | 16.43% | 5.13% | -6.37% | 18.73% | 32.96% | 2.52% | 7.36% | -8.43% | 3.10% |
DEL2.L L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) | -4.57% | 55.69% | 23.51% | 38.94% | -32.05% | 21.17% | 4.49% | 43.28% | -38.64% | 45.85% |
Correlation
The correlation between COMF.L and DEL2.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between COMF.L and DEL2.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMF.L vs. DEL2.L — Ранг доходности на риск
COMF.L
DEL2.L
Сравнение COMF.L c DEL2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMF.L | DEL2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.20 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | -0.62 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMF.L и DEL2.L
Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки DEL2.L в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и DEL2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMF.L | DEL2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -68.93% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -27.05% | +14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -29.73% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -56.47% | +33.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -68.93% | +39.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -10.63% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -18.99% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 8.89% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMF.L и DEL2.L
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEL2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMF.L | DEL2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 9.73% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 28.92% | -17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 33.96% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 36.96% | -22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 37.65% | -24.37% |
Сравнение комиссий COMF.L и DEL2.L
COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DEL2.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMF.L и DEL2.L
Ни COMF.L, ни DEL2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMF.L and DEL2.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for DEL2.L.
COMF.L is categorized as Commodities, while DEL2.L is Leveraged Equities. COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while DEL2.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.40% for DEL2.L.
Подберите оптимальное распределение для COMF.L и DEL2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор