PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMF.L с DEL2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и DEL2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMF.L торгуется в USD, в то время как DEL2.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEL2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у DEL2.L с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции COMF.L уступали акциям DEL2.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 13.24% соответственно.


COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

DEL2.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
-9.15%
С начала года
-4.57%
1 год
-5.56%
3 года*
23.45%
5 лет*
11.33%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и DEL2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-8.43%3.10%
DEL2.L
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)
-4.57%55.69%23.51%38.94%-32.05%21.17%4.49%43.28%-38.64%45.85%

Correlation

The correlation between COMF.L and DEL2.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г.

0.29

The correlation between COMF.L and DEL2.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

COMF.L vs. DEL2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

DEL2.L
Ранг доходности на риск DEL2.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEL2.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c DEL2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COMF.LDEL2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.20

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

-0.62

+7.03

COMF.L vs. DEL2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DEL2.L равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и DEL2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и DEL2.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки DEL2.L в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и DEL2.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMF.LDEL2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-68.93%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-27.05%

+14.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-29.73%

+17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-56.47%

+33.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

-68.93%

+39.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-10.63%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-18.99%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

8.89%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и DEL2.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEL2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMF.LDEL2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

9.73%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

28.92%

-17.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

33.96%

-20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

36.96%

-22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

37.65%

-24.37%

Сравнение комиссий COMF.L и DEL2.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DEL2.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и DEL2.L

Ни COMF.L, ни DEL2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


COMF.L and DEL2.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for DEL2.L.

COMF.L is categorized as Commodities, while DEL2.L is Leveraged Equities. COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while DEL2.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.40% for DEL2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и DEL2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор