Сравнение COLTX с VWAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).
COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности COLTX и VWAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLTX и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.27% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, COLTX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции COLTX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.99% соответственно.
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
VWAHX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLTX и VWAHX
COLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.
Доходность на риск
COLTX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
COLTX
VWAHX
Сравнение COLTX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLTX | VWAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.06 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.95 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 2.94 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.64 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между COLTX и VWAHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLTX и VWAHX
Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VWAHX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.06% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок COLTX и VWAHX
Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и VWAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -40.26% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -5.63% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -17.32% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -17.32% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.50% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -6.95% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.82% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLTX и VWAHX
Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что COLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.29% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 1.99% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 5.70% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 4.75% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.61% | +0.34% |