Сравнение COLTX с VWAHX
COLTX (Columbia Tax-Exempt Fund) and VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, COLTX returned 1.98%/yr vs 3.06%/yr for VWAHX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. COLTX charges 0.73%/yr vs 0.17%/yr for VWAHX.
Доходность
Сравнение доходности COLTX и VWAHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COLTX показывает доходность 2.32%, а VWAHX немного ниже – 2.30%. За последние 10 лет акции COLTX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 1.98% против 3.06% соответственно.
COLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.98%
VWAHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам COLTX и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 2.32% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.30% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
Correlation
The correlation between COLTX and VWAHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.82 |
The correlation between COLTX and VWAHX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLTX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
COLTX
VWAHX
Сравнение COLTX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLTX | VWAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.70 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.89 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 10.50 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.33 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.65 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок COLTX и VWAHX
Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и VWAHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -40.26% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -3.05% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.08% | -7.12% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -17.32% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -17.32% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -6.93% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.84% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLTX и VWAHX
Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что COLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.26% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.38% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.24% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 4.80% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.64% | +0.34% |
Сравнение комиссий COLTX и VWAHX
COLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLTX и VWAHX
Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VWAHX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.74% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.05% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, COLTX and VWAHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COLTX has higher volatility (1.37%) compared to VWAHX (1.26%). In terms of maximum drawdown, COLTX dropped -18.07% vs VWAHX's -40.26%.
VWAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLTX и VWAHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор