Сравнение COLTX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности COLTX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLTX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, COLTX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLTX и USMSX
COLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
COLTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
COLTX
USMSX
Сравнение COLTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLTX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 3.63 | -3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 6.49 | -5.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.18 | -2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 6.48 | -5.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 33.64 | -31.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.63 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 2.39 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.86 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между COLTX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLTX и USMSX
Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COLTX и USMSX
Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -2.09% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -0.40% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -2.03% | -16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.30% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -0.22% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.08% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLTX и USMSX
Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что COLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.22% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 0.40% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 0.69% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 0.70% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 0.74% | +4.21% |