Сравнение COLTX с FGNSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).
COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности COLTX и FGNSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLTX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 0.32% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, COLTX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLTX и FGNSX
COLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.
Доходность на риск
COLTX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
COLTX
FGNSX
Сравнение COLTX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLTX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.64 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 2.74 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLTX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.98 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между COLTX и FGNSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLTX и FGNSX
Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FGNSX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COLTX и FGNSX
Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и FGNSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLTX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -2.35% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -2.35% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -2.35% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.50% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -0.25% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.92% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLTX и FGNSX
Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что COLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLTX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.23% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 0.66% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 3.85% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 2.04% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 1.66% | +3.29% |