Сравнение COLTX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности COLTX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLTX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, COLTX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции COLTX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 1.86% против 12.31% соответственно.
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLTX и CDDYX
COLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
COLTX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
COLTX
CDDYX
Сравнение COLTX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLTX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.23 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.75 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.78 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 8.25 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLTX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.23 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.82 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между COLTX и CDDYX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLTX и CDDYX
Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности CDDYX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок COLTX и CDDYX
Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLTX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -32.74% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -10.17% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -16.91% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -32.74% | +14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -3.95% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.79% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.19% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLTX и CDDYX
Текущая волатильность для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) составляет 1.37%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что COLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLTX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.45% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 7.00% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 13.67% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 13.31% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 15.68% | -10.73% |