Сравнение COLPAL.NS с FXAIX
COLPAL.NS (Colgate Palmolive (India) Limited) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, COLPAL.NS returned 10.56%/yr vs 19.25%/yr for FXAIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COLPAL.NS и FXAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COLPAL.NS торгуется в INR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COLPAL.NS показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции COLPAL.NS уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 19.25% соответственно.
COLPAL.NS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- -9.73%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 20.47%
FXAIX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 14.76%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.25%
- Всё время*
- 19.85%
Сравнение доходности по годам COLPAL.NS и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLPAL.NS Colgate Palmolive (India) Limited | 3.00% | -20.88% | 8.24% | 68.57% | 6.26% | -2.92% | 9.52% | 11.11% | 24.72% | 22.88% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 17.49% | 23.48% | 28.80% | 27.16% | -9.34% | 31.27% | 21.40% | 34.82% | 4.22% | 14.25% |
Correlation
The correlation between COLPAL.NS and FXAIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLPAL.NS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
COLPAL.NS
FXAIX
Сравнение COLPAL.NS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate Palmolive (India) Limited (COLPAL.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COLPAL.NS | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.47 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 5.22 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 18.09 | -18.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COLPAL.NS и FXAIX
Максимальная просадка COLPAL.NS за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки FXAIX в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLPAL.NS и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLPAL.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -28.37% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.64% | -6.58% | -20.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.00% | -19.16% | -32.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.00% | -19.89% | -32.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -28.37% | -23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.63% | -1.49% | -41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -3.07% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.71% | 1.89% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLPAL.NS и FXAIX
Colgate Palmolive (India) Limited (COLPAL.NS) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что COLPAL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLPAL.NS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 3.60% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 10.00% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 12.90% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 16.30% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 17.14% | +5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLPAL.NS и FXAIX
Дивидендная доходность COLPAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FXAIX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLPAL.NS Colgate Palmolive (India) Limited | 2.27% | 2.46% | 2.24% | 1.70% | 2.54% | 2.63% | 2.17% | 1.85% | 1.79% | 1.00% | 1.11% | 1.13% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
COLPAL.NS and FXAIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COLPAL.NS и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор