PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COLO с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COLO и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLO и DAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
11.42%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
DAX
Global X DAX Germany ETF
-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 5.56% против 8.48% соответственно.


COLO

1 день
0.38%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.42%
6 месяцев
27.03%
1 год
52.95%
3 года*
36.24%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.56%

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Colombia ETF

Global X DAX Germany ETF

Сравнение комиссий COLO и DAX

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.


Доходность на риск

COLO vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COLODAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.51

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.85

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

0.75

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

2.61

+8.62

COLO vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COLODAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.51

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.33

-0.12

Корреляция

Корреляция между COLO и DAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и DAX

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности DAX в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.74%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок COLO и DAX

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и DAX.


Загрузка...

Показатели просадок


COLODAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-45.58%

-33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-14.82%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-39.96%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-45.58%

-17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.36%

-10.00%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-10.58%

-29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.23%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и DAX

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COLODAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

8.46%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

12.77%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

20.20%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

20.20%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

21.21%

+4.13%