Сравнение COLO с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
COLO и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 5.56% против 8.48% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и DAX
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
COLO vs. DAX — Ранг доходности на риск
COLO
DAX
Сравнение COLO c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 0.51 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 0.85 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 0.75 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 2.61 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.51 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.33 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между COLO и DAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и DAX
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и DAX
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -45.58% | -33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -14.82% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -39.96% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -45.58% | -17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -10.00% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -10.58% | -29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.23% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и DAX
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 8.46% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 12.77% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 20.20% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 20.20% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 21.21% | +4.13% |