Сравнение COLNX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
COLNX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 сент. 1986 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COLNX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLNX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLNX Columbia Strategic New York Municipal Income Fund | -0.19% | 3.38% | 2.86% | 7.66% | -14.39% | 3.16% | 4.58% | 8.04% | 0.10% | 4.96% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, COLNX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции COLNX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.77% соответственно.
COLNX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.67%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLNX и DMREX
COLNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
COLNX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
COLNX
DMREX
Сравнение COLNX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLNX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.23 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 3.23 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.90 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 9.35 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLNX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.23 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.09 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.88 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.86 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между COLNX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLNX и DMREX
Дивидендная доходность COLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLNX Columbia Strategic New York Municipal Income Fund | 3.73% | 4.88% | 3.51% | 3.06% | 2.87% | 3.13% | 3.07% | 4.05% | 3.25% | 3.07% | 3.34% | 3.76% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок COLNX и DMREX
Максимальная просадка COLNX за все время составила -19.97%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLNX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLNX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -13.22% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -0.92% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.97% | -5.33% | -14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.97% | -13.22% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.32% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.89% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.29% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLNX и DMREX
Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что COLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLNX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.48% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.71% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 1.17% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 2.47% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.14% | +1.94% |