PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIW с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIW с CSHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 3.94% for CSHP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности COIW и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.62%.

COIW

1 день
0.92%
1 месяц
-20.57%
С начала года
-33.93%
6 месяцев
-47.79%
1 год
-46.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIW и CSHP

2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-33.93%-23.77%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.62%3.53%

Correlation

The correlation between COIW and CSHP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.01

The correlation between COIW and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COIW и CSHP

Секторы
COIW
CSHP

Финансовые услуги

6.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

COIW
6.0%
CSHP
0.1%

Сырьевые материалы

COIW

-

CSHP

-

Коммуникационные услуги

COIW

-

CSHP

-

Потребительский циклический сектор

COIW

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

COIW

-

CSHP

-

Энергетика

COIW

-

CSHP

-

Здравоохранение

COIW

-

CSHP

-

Промышленность

COIW

-

CSHP

-

Недвижимость

COIW

-

CSHP

-

Технологии

COIW

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

COIW

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COIN WeeklyPay™ ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

COIW vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 44
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIWCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
11.82

-12.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
30.91

-31.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

7.26

-6.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

65.45

-66.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

428.15

-429.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIW vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIWCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

11.82

-12.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

10.70

-11.16

Просадки

Сравнение просадок COIW и CSHP

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIWCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-0.08%

-74.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-0.06%

-74.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.08%

-0.02%

-70.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.82%

-0.00%

-37.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

0.01%

+46.90%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и CSHP

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIWCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.47%

0.08%

+22.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.92%

0.24%

+61.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.69%

0.33%

+84.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.93%

0.40%

+90.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.93%

0.40%

+90.53%

Сравнение комиссий COIW и CSHP

COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и CSHP

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		224.62%120.37%0.00%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%

Часто задаваемые вопросы

COIW and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (22.47%) compared to CSHP (0.08%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -46.46% for COIW. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.

COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 3.92% for CSHP.

COIW is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIW и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор