Сравнение COIO с DMAX
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. COIO is actively managed, while DMAX is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. COIO charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности COIO и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью 2.87%.
COIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -18.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -18.06% | -29.74% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.87% | 3.23% |
Correlation
The correlation between COIO and DMAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. DMAX — Ранг доходности на риск
COIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMAX
Сравнение COIO c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIO | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIO и DMAX
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -3.37% | -59.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | -0.06% | -50.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.13% | -0.37% | -33.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 2.29% | +59.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.98% | 3.32% | +58.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.98% | 3.32% | +58.66% |
Сравнение комиссий COIO и DMAX
COIO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и DMAX
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, что больше доходности DMAX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 85.68% | 70.21% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and DMAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 1.15% for DMAX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.50% for DMAX.
Подберите оптимальное распределение для COIO и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор