Сравнение COIIX с FTISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX).
COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности COIIX и FTISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIIX и FTISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | -4.25% | 13.80% | -1.48% | 12.95% | -26.69% | 13.97% | 14.05% | 26.09% | -14.57% | 38.55% |
FTISX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M | -0.34% | 24.03% | -0.46% | 18.97% | -17.12% | 12.83% | 9.29% | 20.77% | -16.57% | 31.41% |
Доходность по периодам
С начала года, COIIX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у FTISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции COIIX уступали акциям FTISX по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.72% соответственно.
COIIX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 5.81%
FTISX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIIX и FTISX
COIIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.
Доходность на риск
COIIX vs. FTISX — Ранг доходности на риск
COIIX
FTISX
Сравнение COIIX c FTISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIIX | FTISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.35 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.78 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.55 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 5.59 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIIX | FTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.35 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.36 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между COIIX и FTISX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIIX и FTISX
Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FTISX в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 3.64% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
FTISX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M | 3.28% | 3.26% | 2.24% | 1.40% | 0.13% | 6.94% | 0.34% | 1.81% | 5.50% | 2.52% | 2.08% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок COIIX и FTISX
Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и FTISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIIX | FTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -61.12% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -10.75% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.36% | -31.45% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | -39.55% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -8.33% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -11.05% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.97% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIIX и FTISX
Calvert International Opportunities Fund (COIIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что COIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIIX | FTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.16% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 8.98% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 13.46% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 13.40% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 13.94% | +2.99% |