Сравнение COIIX с CYBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX).
COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. CYBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 9 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности COIIX и CYBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIIX и CYBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | -4.25% | 13.80% | -1.48% | 12.95% | -26.69% | 13.97% | 14.05% | 26.09% | -14.57% | 38.55% |
CYBIX Calvert High Yield Bond Fund | -1.51% | 7.73% | 6.70% | 10.02% | -11.50% | 3.66% | 5.46% | 12.82% | -2.53% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, COIIX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у CYBIX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции COIIX превзошли акции CYBIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 4.37% соответственно.
COIIX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 5.81%
CYBIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIIX и CYBIX
COIIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CYBIX в 0.76%.
Доходность на риск
COIIX vs. CYBIX — Ранг доходности на риск
COIIX
CYBIX
Сравнение COIIX c CYBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIIX | CYBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.61 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.35 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.17 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 9.45 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIIX | CYBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.61 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.58 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.95 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.06 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между COIIX и CYBIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIIX и CYBIX
Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности CYBIX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 3.64% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
CYBIX Calvert High Yield Bond Fund | 5.10% | 5.44% | 5.25% | 4.47% | 4.12% | 4.22% | 4.49% | 4.98% | 5.20% | 4.92% | 5.51% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок COIIX и CYBIX
Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки CYBIX в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и CYBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIIX | CYBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -32.13% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -2.63% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.36% | -14.95% | -25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | -17.55% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -1.83% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -3.37% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.60% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIIX и CYBIX
Calvert International Opportunities Fund (COIIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что COIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIIX | CYBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 1.46% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 2.15% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 3.32% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 4.51% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 4.59% | +12.34% |