Сравнение COII с CSHP
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -61.20% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности COII и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -61.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 2.28% |
Correlation
The correlation between COII and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. CSHP — Ранг доходности на риск
COII
CSHP
Сравнение COII c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 6.46 | -5.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 65.45 | -66.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 381.67 | -382.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и CSHP
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -0.08% | -72.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -0.06% | -72.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -0.04% | -70.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -0.00% | -40.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | 0.01% | +47.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и CSHP
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 0.16% | +17.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 0.27% | +51.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 0.36% | +67.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 0.41% | +67.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 0.41% | +67.15% |
Сравнение комиссий COII и CSHP
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и CSHP
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 94.11% | 41.52% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
COII and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (17.23%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -61.20% for COII. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -61.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 3.91% for CSHP.
COII is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор