Сравнение COIG с CSHP
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -79.30% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. COIG charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности COIG и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -61.85%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.62%.
COIG
- 1 день
- -11.21%
- 1 месяц
- -37.91%
- С начала года
- -61.85%
- 6 месяцев
- -75.19%
- 1 год
- -79.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.85% | -9.46% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.62% | 3.25% |
Correlation
The correlation between COIG and CSHP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. CSHP — Ранг доходности на риск
COIG
CSHP
Сравнение COIG c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIG | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 7.26 | -6.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 65.45 | -66.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 428.15 | -429.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIG | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 11.82 | -12.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 10.70 | -11.10 |
Просадки
Сравнение просадок COIG и CSHP
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -0.08% | -91.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.06% | -0.06% | -92.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.42% | -0.02% | -91.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.70% | -0.00% | -51.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.88% | 0.01% | +65.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и CSHP
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 0.08% | +37.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.21% | 0.24% | +99.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.35% | 0.33% | +139.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.45% | 0.40% | +146.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.45% | 0.40% | +146.05% |
Сравнение комиссий COIG и CSHP
COIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и CSHP
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (37.85%) compared to CSHP (0.08%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -92.06% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -79.30% for COIG. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -79.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for COIG.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for COIG.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор