PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYE.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNYE.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

CNYE.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CNYE.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYE.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)2025
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF		-27.92%-14.53%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, CNYE.TO показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

CNYE.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-27.92%
6 месяцев
-56.41%
1 год
-18.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с CNYE.TO:
CNYE.TO с HDIV.TOCNYE.TO с BANK.TOCNYE.TO с BKCL.TOCNYE.TO с EMAX.TOCNYE.TO с HHIS.TOCNYE.TO с HDIF.TOCNYE.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий CNYE.TO и UMAX.TO

CNYE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

CNYE.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYE.TO
Ранг доходности на риск CNYE.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYE.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYE.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYE.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYE.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYE.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYE.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.63

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.26

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.98

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

9.14

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYE.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYE.TO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYE.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYE.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.63

-1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.95

-1.38

Корреляция

Корреляция между CNYE.TO и UMAX.TO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYE.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность CNYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.30%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF		87.30%48.74%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок CNYE.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка CNYE.TO за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYE.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNYE.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-10.09%

-62.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.18%

-6.23%

-65.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.52%

-1.83%

-62.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-2.05%

-27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.00%

1.35%

+34.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYE.TO и UMAX.TO

Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что CNYE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNYE.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

2.12%

+22.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

4.70%

+54.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.91%

7.74%

+75.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.42%

8.66%

+75.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.42%

8.66%

+75.76%