PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с SGLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.14%/yr vs 17.40%/yr for SGLN.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNYA торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -2.28%.

CNYA

1 день
0.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
6.74%
6 месяцев
10.09%
1 год
32.54%
3 года*
10.74%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
—

SGLN.L

1 день
2.73%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-1.68%
1 год
23.92%
3 года*
29.22%
5 лет*
17.40%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		6.74%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-2.28%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.71%23.60%19.23%-1.55%11.36%

Correlation

The correlation between CNYA and SGLN.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.15

The correlation between CNYA and SGLN.L shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

CNYA vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYASGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.96

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.35

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

1.04

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

3.17

+8.76

CNYA vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SGLN.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYA и SGLN.L

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYASGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-56.74%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-22.81%

+15.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-22.81%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-22.81%

-21.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

-22.81%

-26.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-20.70%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-33.01%

+12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

7.51%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.52%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYASGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.17%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

21.74%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

24.90%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

22.72%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

18.82%

+4.74%

Сравнение комиссий CNYA и SGLN.L

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и SGLN.L

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.79%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and SGLN.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

CNYA is categorized as China Equities, while SGLN.L is Gold. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.12% for SGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор