PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с NBCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. CNYA is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, CNYA returned 36.38% vs 61.44% for NBCE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 26.83%.

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—

NBCE

1 день
0.75%
1 месяц
8.86%
С начала года
26.83%
6 месяцев
30.65%
1 год
61.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и NBCE

2026 (YTD)202520242023
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-2.61%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		26.83%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between CNYA and NBCE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between CNYA and NBCE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и NBCE

Секторы
CNYA
NBCE

Технологии

30.0%
28.7%

Промышленность

18.3%
17.3%

Финансовые услуги

17.0%
15.2%

Сырьевые материалы

10.6%
13.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.9%

Здравоохранение

3.8%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

3.2%
1.7%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
1.2%

Технологии

CNYA
30.0%
NBCE
28.7%

Промышленность

CNYA
18.3%
NBCE
17.3%

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
NBCE
15.2%

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
NBCE
13.7%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
NBCE
5.5%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
NBCE
7.9%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
NBCE
4.6%

Энергетика

CNYA
3.2%
NBCE
3.5%

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
NBCE
1.7%

Недвижимость

CNYA
0.7%
NBCE
0.9%

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
NBCE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXINBCE с CQQQ

Доходность на риск

CNYA vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYANBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.33

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.26

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.57

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

6.69

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

22.44

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYANBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.33

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.03

-0.75

Просадки

Сравнение просадок CNYA и NBCE

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYANBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-28.42%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-9.23%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

0.00%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-9.12%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.75%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и NBCE

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.44%, в то время как у Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYANBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.21%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.37%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

18.58%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

24.03%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

24.03%

-0.48%

Сравнение комиссий CNYA и NBCE

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и NBCE

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности NBCE в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.04%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and NBCE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCE has higher volatility (7.21%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 61.44% vs 36.38% for CNYA. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 61.44% return vs 36.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

CNYA has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.04% for NBCE.

They also come from different issuers: iShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор