Сравнение CNYA.L с JREC.L
CNYA.L (iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds. CNYA.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, CNYA.L returned 8.65%/yr vs 9.63%/yr for JREC.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CNYA.L и JREC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у JREC.L с доходностью 3.55%.
CNYA.L
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -2.19%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 5.05%
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYA.L и JREC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNYA.L iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0.69% | 26.26% | 11.19% | -14.20% | -19.09% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
Correlation
The correlation between CNYA.L and JREC.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between CNYA.L and JREC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск
CNYA.L
JREC.L
Сравнение CNYA.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA.L | JREC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.41 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 8.89 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA.L и JREC.L
Максимальная просадка CNYA.L за все время составила -52.23%, что больше максимальной просадки JREC.L в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA.L и JREC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.23% | -37.92% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -10.46% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -27.06% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -10.46% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -18.92% | -13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.84% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA.L и JREC.L
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеют волатильность 9.39% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.60% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 15.19% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 19.20% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 23.08% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 23.08% | -0.16% |
Сравнение комиссий CNYA.L и JREC.L
И CNYA.L, и JREC.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA.L и JREC.L
Ни CNYA.L, ни JREC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CNYA.L and JREC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYA.L and JREC.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для CNYA.L и JREC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор