PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с AFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с AFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) are both China Equities funds - CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index while AFTY tracks the FTSE China A 50. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for AFTY.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и AFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и AFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%

Correlation

The correlation between CNXT and AFTY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.64

The correlation between CNXT and AFTY shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNXT и AFTY

Секторы
CNXT
AFTY

Технологии

43.8%
7.4%

Промышленность

33.2%
4.7%

Здравоохранение

7.0%

-

Финансовые услуги

5.6%
50.4%

Сырьевые материалы

4.1%
15.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Энергетика

-

11.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

CNXT
43.8%
AFTY
7.4%

Промышленность

CNXT
33.2%
AFTY
4.7%

Здравоохранение

CNXT
7.0%
AFTY

-

Финансовые услуги

CNXT
5.6%
AFTY
50.4%

Сырьевые материалы

CNXT
4.1%
AFTY
15.5%

Потребительский защитный сектор

CNXT
2.6%
AFTY
6.1%

Коммуникационные услуги

CNXT
2.5%
AFTY

-

Потребительский циклический сектор

CNXT
1.2%
AFTY

-

Энергетика

CNXT

-

AFTY
11.5%

Недвижимость

CNXT

-

AFTY

-

Коммунальные услуги

CNXT

-

AFTY
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN
Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ

Доходность на риск

CNXT vs. AFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AFTY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c AFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXTAFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNXT vs. AFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXTAFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

—

—

Просадки

Сравнение просадок CNXT и AFTY

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTAFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и AFTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTAFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

—

—

Сравнение комиссий CNXT и AFTY

CNXT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AFTY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и AFTY

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как AFTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and AFTY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

CNXT has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for AFTY.

CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while AFTY tracks FTSE China A 50. They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.70% for AFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и AFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор