PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNX1.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNX1.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.69%. За последние 10 лет акции CNX1.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 22.43% против 45.00% соответственно.


CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
21.42%
С начала года
56.69%
6 месяцев
49.06%
1 год
122.20%
3 года*
59.98%
5 лет*
28.18%
10 лет*
45.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и QQQ3.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged
56.65%18.54%62.70%194.03%-77.15%89.15%103.95%120.21%-16.62%95.74%

Correlation

The correlation between CNX1.L and QQQ3.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2012 г.

0.90

The correlation between CNX1.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Доходность на риск

CNX1.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNX1.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.51

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

10.30

+0.80

CNX1.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNX1.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.77

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.87

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и QQQ3.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и QQQ3.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNX1.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-79.21%

+51.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-35.87%

+24.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-58.56%

+34.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-79.21%

+51.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-79.21%

+51.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.48%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-18.79%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

12.24%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.13%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNX1.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

14.53%

-10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

33.84%

-23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

46.05%

-31.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

60.35%

-41.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

58.56%

-39.12%

Сравнение комиссий CNX1.L и QQQ3.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и QQQ3.L

Ни CNX1.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, CNX1.L and QQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNX1.L is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNX1.L is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор