Сравнение CNX1.L с QQQ3.L
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds - CNX1.L tracks the NASDAQ-100 Index while QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.43%/yr vs 45.00%/yr for QQQ3.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности CNX1.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNX1.L торгуется в GBp, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNX1.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.69%. За последние 10 лет акции CNX1.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 22.43% против 45.00% соответственно.
CNX1.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 22.43%
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- 56.69%
- 6 месяцев
- 49.06%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 59.98%
- 5 лет*
- 28.18%
- 10 лет*
- 45.00%
Сравнение доходности по годам CNX1.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 11.57% | 28.51% | 47.71% | -25.53% | 29.50% | 43.24% | 33.63% | 4.62% | 20.13% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.65% | 18.54% | 62.70% | 194.03% | -77.15% | 89.15% | 103.95% | 120.21% | -16.62% | 95.74% |
Correlation
The correlation between CNX1.L and QQQ3.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between CNX1.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX1.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
CNX1.L
QQQ3.L
Сравнение CNX1.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNX1.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.51 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 10.30 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNX1.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.47 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.77 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.87 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CNX1.L и QQQ3.L
Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX1.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -79.21% | +51.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -35.87% | +24.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -58.56% | +34.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -79.21% | +51.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -79.21% | +51.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.48% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -18.79% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 12.24% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX1.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.13%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX1.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 14.53% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 33.84% | -23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 46.05% | -31.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 60.35% | -41.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 58.56% | -39.12% |
Сравнение комиссий CNX1.L и QQQ3.L
CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX1.L и QQQ3.L
Ни CNX1.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CNX1.L and QQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CNX1.L is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNX1.L is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор