Сравнение CNREX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
CNREX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CNREX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNREX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNREX Commonwealth Real Estate Securities Fund | -0.14% | -2.53% | 5.97% | 23.54% | -23.80% | 33.89% | -2.86% | 28.68% | -14.70% | 14.60% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CNREX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции CNREX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 5.25% против 2.44% соответственно.
CNREX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 5.25%
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNREX и VGRNX
CNREX берет комиссию в 2.44%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Доходность на риск
CNREX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
CNREX
VGRNX
Сравнение CNREX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNREX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.20 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.62 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.96 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 4.29 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNREX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.20 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.05 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CNREX и VGRNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNREX и VGRNX
Дивидендная доходность CNREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNREX Commonwealth Real Estate Securities Fund | 3.14% | 3.13% | 1.83% | 0.00% | 0.59% | 0.68% | 0.00% | 0.85% | 0.72% | 0.34% | 0.00% | 1.52% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок CNREX и VGRNX
Максимальная просадка CNREX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNREX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNREX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.03% | -38.77% | -29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -14.35% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -35.59% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.62% | -38.77% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -12.65% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -10.74% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.23% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNREX и VGRNX
Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CNREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNREX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.62% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 8.54% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 12.33% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 13.80% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 14.69% | +4.23% |