Сравнение CNREX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
CNREX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности CNREX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNREX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNREX Commonwealth Real Estate Securities Fund | 0.68% | -2.53% | 5.97% | 23.54% | -23.80% | 33.89% | -2.86% | 28.68% | -14.70% | 14.60% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 5.21% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CNREX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции CNREX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.34% против 4.49% соответственно.
CNREX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 5.34%
IVRSX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNREX и IVRSX
CNREX берет комиссию в 2.44%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
CNREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
CNREX
IVRSX
Сравнение CNREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNREX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CNREX и IVRSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNREX и IVRSX
Дивидендная доходность CNREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности IVRSX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNREX Commonwealth Real Estate Securities Fund | 3.11% | 3.13% | 1.83% | 0.00% | 0.59% | 0.68% | 0.00% | 0.85% | 0.72% | 0.34% | 0.00% | 1.52% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.67% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок CNREX и IVRSX
Максимальная просадка CNREX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNREX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.03% | -73.77% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -9.54% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -34.51% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.62% | -45.19% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -8.85% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -11.97% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.73% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNREX и IVRSX
Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что CNREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.60% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.21% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 17.96% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.63% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 21.54% | -2.62% |