PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNREX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNREX с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

CNREX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CNREX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNREX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		-0.14%-2.53%5.97%23.54%-23.80%33.89%-2.86%28.68%-14.70%14.60%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, CNREX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNREX имеют среднегодовую доходность 5.25%, а акции FRIRX немного впереди с 5.31%.

CNREX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-3.74%
1 год
1.11%
3 года*
6.65%
5 лет*
3.24%
10 лет*
5.25%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Real Estate Securities Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с CNREX:
CNREX с PFFRCNREX с CNJFXCNREX с CNGLXCNREX с CREMXCNREX с FRINXCNREX с GRIFXCNREX с PJEZX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с PRERXFRIRX с POSIX

Сравнение комиссий CNREX и FRIRX

CNREX берет комиссию в 2.44%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.

CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

CNREX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNREX
Ранг доходности на риск CNREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNREX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNREXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.98

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.30

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.14

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

4.76

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNREX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNREX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNREX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNREXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.98

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.79

-0.59

Корреляция

Корреляция между CNREX и FRIRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNREX и FRIRX

Дивидендная доходность CNREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		3.14%3.13%1.83%0.00%0.59%0.68%0.00%0.85%0.72%0.34%0.00%1.52%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок CNREX и FRIRX

Максимальная просадка CNREX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNREX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNREXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-34.50%

-33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-4.30%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-18.18%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

-34.50%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-2.71%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-3.30%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

1.03%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CNREX и FRIRX

Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что CNREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNREXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

1.66%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

2.84%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

4.91%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

6.53%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

9.49%

+9.43%