PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ.TO с FIE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Over the past 10 years, CNQ.TO returned 18.54%/yr vs 11.97%/yr for FIE.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 43.73%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции FIE.TO по среднегодовой доходности: 18.54% против 11.97% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
1.47%
С начала года
43.73%
6 месяцев
40.76%
1 год
64.26%
3 года*
27.06%
5 лет*
30.18%
10 лет*
18.54%

FIE.TO

1 день
1.03%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.66%
6 месяцев
12.81%
1 год
32.46%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и FIE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		43.73%10.42%7.11%21.06%49.65%82.41%-20.75%32.78%-24.17%7.75%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		9.66%28.28%27.54%12.58%-14.35%29.02%1.33%18.97%-9.12%12.01%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and FIE.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2010 г.

0.40

The correlation between CNQ.TO and FIE.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TOFIE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.88

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
5.68

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.74

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

5.73

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

23.64

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа FIE.TO равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.88

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.25

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и FIE.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -76.20%, что больше максимальной просадки FIE.TO в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и FIE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.20%

-42.24%

-33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-5.70%

-9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.11%

-10.70%

-22.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-22.93%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.20%

-42.24%

-33.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-0.28%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-4.87%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

1.38%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и FIE.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

2.99%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.65%

7.21%

+16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.61%

8.43%

+20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.46%

10.45%

+20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.02%

14.04%

+23.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FIE.TO в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.61%5.06%4.82%4.26%6.12%3.66%5.44%3.50%3.98%2.40%2.15%3.02%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.47%4.81%5.84%6.98%7.31%5.85%7.10%6.65%7.38%6.28%6.59%7.43%

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and FIE.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и FIE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор