PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNPIX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с RYVYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, CNPIX returned 13.51%/yr vs 35.36%/yr for RYVYX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNPIX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 42.38%. За последние 10 лет акции CNPIX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: 13.51% против 35.36% соответственно.

CNPIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.02%
1 год
-3.00%
3 года*
3.93%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
13.51%

RYVYX

1 день
0.94%
1 месяц
22.21%
С начала года
42.38%
6 месяцев
37.59%
1 год
85.06%
3 года*
52.03%
5 лет*
26.25%
10 лет*
35.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		6.47%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		42.38%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between CNPIX and RYVYX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.66

The correlation between CNPIX and RYVYX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX

Доходность на риск

CNPIX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNPIXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.76

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
3.20

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.48

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

12.09

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNPIX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNPIXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.76

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и RYVYX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-95.57%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-25.39%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-42.48%

+23.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-65.38%

+19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

-65.38%

+18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.17%

0.00%

-28.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-49.17%

+36.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

7.30%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и RYVYX

Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 5.97%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.98%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

24.31%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

32.11%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

45.12%

-21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

45.01%

-4.58%

Сравнение комиссий CNPIX и RYVYX

CNPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и RYVYX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RYVYX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.57%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.03%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and RYVYX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (8.98%) compared to CNPIX (5.97%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор