PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с IWQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с IWQU.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 22.01%/yr vs 12.84%/yr for IWQU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for IWQU.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и IWQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у IWQU.L с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции IWQU.L по среднегодовой доходности: 22.01% против 12.84% соответственно.

CNDX.L

1 день
2.77%
1 месяц
4.29%
С начала года
20.09%
6 месяцев
21.26%
1 год
40.37%
3 года*
26.66%
5 лет*
17.16%
10 лет*
22.01%

IWQU.L

1 день
1.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.71%
1 год
22.55%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и IWQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.09%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		9.80%15.28%17.17%25.90%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%23.57%

Correlation

The correlation between CNDX.L and IWQU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.86

The correlation between CNDX.L and IWQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и IWQU.L

Секторы
CNDX.L
IWQU.L

Технологии

60.0%
31.2%

Коммуникационные услуги

13.5%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.8%

Здравоохранение

3.6%
8.8%

Промышленность

2.8%
10.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.5%

Сырьевые материалы

1.0%
3.4%

Энергетика

0.5%
3.9%

Финансовые услуги

0.2%
14.7%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Технологии

CNDX.L
60.0%
IWQU.L
31.2%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
13.5%
IWQU.L
9.6%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
10.8%
IWQU.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.4%
IWQU.L
4.8%

Здравоохранение

CNDX.L
3.6%
IWQU.L
8.8%

Промышленность

CNDX.L
2.8%
IWQU.L
10.3%

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.1%
IWQU.L
2.5%

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.0%
IWQU.L
3.4%

Энергетика

CNDX.L
0.5%
IWQU.L
3.9%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
IWQU.L
14.7%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
IWQU.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDX.LIWQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.93

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.99

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.63

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

10.90

+1.88

CNDX.L vs. IWQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWQU.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и IWQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и IWQU.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и IWQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LIWQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-33.05%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.53%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-16.09%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-27.70%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-33.05%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.58%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.06%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и IWQU.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LIWQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.29%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

9.15%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

11.64%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

15.62%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

15.76%

+4.38%

Сравнение комиссий CNDX.L и IWQU.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IWQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и IWQU.L

Ни CNDX.L, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and IWQU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while IWQU.L is Global Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.30% for IWQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и IWQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор