PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNDX.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с IESU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 20.55%/yr vs 8.78%/yr for IESU.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 20.55% против 8.78% соответственно.

CNDX.L

1 день
-2.39%
1 месяц
-5.17%
6 месяцев
11.84%
С начала года
12.45%
1 год
24.11%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.57%
10 лет*
20.55%

IESU.L

1 день
0.85%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
21.20%
С начала года
28.54%
1 год
36.33%
3 года*
14.63%
5 лет*
22.27%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и IESU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		12.45%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		28.54%9.98%3.69%-1.00%63.91%52.43%-33.64%9.60%-18.29%-1.45%

Correlation

The correlation between CNDX.L and IESU.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.24

The correlation between CNDX.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IESU.L:
IESU.L с CSP1.LIESU.L с EIMI.LIESU.L с G500.LIESU.L с IGLN.LIESU.L с IITU.LIESU.L с ISAC.LIESU.L с IUIT.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDX.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.51

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.00

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.21

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

5.65

+1.58

CNDX.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и IESU.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и IESU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-72.57%

+37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-16.37%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-22.55%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-27.74%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-66.85%

+31.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-8.87%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-24.88%

+19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

6.42%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и IESU.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 6.28%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.97%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

21.03%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

23.89%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

29.47%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

29.81%

-9.67%

Сравнение комиссий CNDX.L и IESU.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и IESU.L

Ни CNDX.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and IESU.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while IESU.L is Energy Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор