Сравнение CNDX.L с BHYIX
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and BHYIX (BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares) are both funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BHYIX is a High Yield Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.62%/yr vs 5.87%/yr for BHYIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.59%/yr for BHYIX.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.L и BHYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у BHYIX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции BHYIX по среднегодовой доходности: 21.62% против 5.87% соответственно.
CNDX.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 21.62%
BHYIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам CNDX.L и BHYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.65% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -1.03% | 32.36% |
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 1.76% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
Correlation
The correlation between CNDX.L and BHYIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between CNDX.L and BHYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.L vs. BHYIX — Ранг доходности на риск
CNDX.L
BHYIX
Сравнение CNDX.L c BHYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.L | BHYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.23 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 15.99 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.L | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.L и BHYIX
Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке BHYIX в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и BHYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.L | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -34.82% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -2.41% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -4.07% | -18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -15.45% | -19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -23.23% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.14% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -2.75% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.48% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.L и BHYIX
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.L | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 1.10% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 2.57% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 3.38% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 5.24% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 5.93% | +14.14% |
Сравнение комиссий CNDX.L и BHYIX
CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BHYIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.L и BHYIX
CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 7.06% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CNDX.L and BHYIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и BHYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор