Сравнение CNDX.AS с WITS.AS
CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDX.AS returned 18.67%/yr vs 21.50%/yr for WITS.AS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.AS и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDX.AS торгуется в EUR, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.AS показывает доходность 20.95%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 25.11%.
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
WITS.AS
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNDX.AS и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 9.07% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 25.11% | 7.87% | 36.46% | 55.38% | -29.14% | 39.85% | 32.58% | 11.53% |
Correlation
The correlation between CNDX.AS and WITS.AS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between CNDX.AS and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
CNDX.AS
WITS.AS
Сравнение CNDX.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.AS | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.95 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 7.83 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.AS и WITS.AS
Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, примерно равная максимальной просадке WITS.AS в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -31.15% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -15.21% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -28.65% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -30.51% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.98% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.79% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.76% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.AS и WITS.AS
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) составляет 4.35%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 7.10% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 15.44% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 20.25% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 23.32% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 24.25% | -4.64% |
Сравнение комиссий CNDX.AS и WITS.AS
CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии WITS.AS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.AS и WITS.AS
CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CNDX.AS and WITS.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
CNDX.AS is categorized as Nasdaq-100, while WITS.AS is Technology Equities. CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор