Сравнение CNDU.TO с HPYE.TO
CNDU.TO (BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - CNDU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. CNDU.TO is passively managed, while HPYE.TO is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNDU.TO charges 1.15%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CNDU.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNDU.TO
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 22.18%
- 1 год
- 67.87%
- 3 года*
- 40.60%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 18.95%
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNDU.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CNDU.TO BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF | 15.56% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
Correlation
The correlation between CNDU.TO and HPYE.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDU.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
CNDU.TO
HPYE.TO
Сравнение CNDU.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDU.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDU.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.35 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок CNDU.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDU.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.08% | -5.51% | -72.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -1.37% | -21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDU.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDU.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 12.93% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 12.93% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 12.93% | +17.17% |
Сравнение комиссий CNDU.TO и HPYE.TO
CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDU.TO и HPYE.TO
CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CNDU.TO BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF | 0.00% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
CNDU.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for CNDU.TO.
CNDU.TO is categorized as Leveraged Equities, while HPYE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Horizons ETFs and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 1.15% for CNDU.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CNDU.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор