PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDU.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDU.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNDU.TO (BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - CNDU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past year, CNDU.TO returned 66.02% vs 73.13% for HBNK.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNDU.TO charges 1.15%/yr vs 0.09%/yr for HBNK.TO.

Доходность

Сравнение доходности CNDU.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDU.TO показывает доходность 20.84%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 30.88%.

CNDU.TO

1 день
0.58%
1 месяц
3.53%
С начала года
20.84%
6 месяцев
18.69%
1 год
66.02%
3 года*
41.88%
5 лет*
21.98%
10 лет*
19.99%

HBNK.TO

1 день
0.68%
1 месяц
7.65%
С начала года
30.88%
6 месяцев
30.25%
1 год
73.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDU.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		20.84%54.27%34.82%11.32%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		30.88%43.71%24.77%9.82%

Correlation

The correlation between CNDU.TO and HBNK.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.74

The correlation between CNDU.TO and HBNK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с TCND.TOCNDU.TO с UPROCNDU.TO с HXT.TOCNDU.TO с TQQQ.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

CNDU.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDU.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDU.TOHBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
5.67

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
7.57

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.03

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

8.67

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.05

37.71

-18.66

CNDU.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDU.TO на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 5.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDU.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDU.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.04%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и HBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDU.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.04%

-14.78%

-63.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-8.48%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.27%

-2.27%

-21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.95%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDU.TO и HBNK.TO

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDU.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.23%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

11.27%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

12.96%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

12.70%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

12.70%

+17.38%

Сравнение комиссий CNDU.TO и HBNK.TO

CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDU.TO и HBNK.TO

CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM202520242023
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.56%3.24%4.15%2.45%

Часто задаваемые вопросы

CNDU.TO and HBNK.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.15% for CNDU.TO.

CNDU.TO is categorized as Leveraged Equities, while HBNK.TO is Financials Equities. CNDU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while HBNK.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: Horizons ETFs and Global X. Their fees differ too: 1.15% for CNDU.TO and 0.09% for HBNK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDU.TO и HBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор