PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNCL.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCL.TO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

CNCL.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CNCL.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNCL.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		3.59%22.73%17.93%4.66%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, CNCL.TO показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

CNCL.TO

1 день
2.48%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с TPU.TOCNCL.TO с XEG.TOCNCL.TO с QQQQ.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий CNCL.TO и USCL.TO

CNCL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

CNCL.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNCL.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCL.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.67

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.05

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.88

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

3.65

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNCL.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNCL.TO на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCL.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCL.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.67

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.13

+0.29

Корреляция

Корреляция между CNCL.TO и USCL.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCL.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность CNCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.90%9.15%11.88%6.29%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок CNCL.TO и USCL.TO

Максимальная просадка CNCL.TO за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCL.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNCL.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-21.85%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-14.94%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-5.01%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.66%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.62%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CNCL.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) составляет 5.85%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CNCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNCL.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.20%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.04%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

20.30%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.74%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

15.74%

-3.09%