PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNCL.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCL.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

CNCL.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CNCL.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNCL.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		3.59%22.73%17.93%4.66%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%4.47%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, CNCL.TO показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

CNCL.TO

1 день
2.48%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с TPU.TOCNCL.TO с XEG.TOCNCL.TO с QQQQ.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий CNCL.TO и CBIL.TO

CNCL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

CNCL.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNCL.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCL.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

10.62

-8.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

29.97

-27.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

7.31

-5.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

60.86

-58.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

434.28

-422.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNCL.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNCL.TO на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCL.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCL.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

10.62

-8.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

11.94

-10.52

Корреляция

Корреляция между CNCL.TO и CBIL.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCL.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность CNCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности CBIL.TO в 2.42%

TTM202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.90%9.15%11.88%6.29%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок CNCL.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка CNCL.TO за все время составила -13.75%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCL.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNCL.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-0.06%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-0.04%

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

0.00%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

0.00%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.01%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CNCL.TO и CBIL.TO

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CNCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNCL.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

0.05%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

0.17%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

0.23%

+14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

0.31%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

0.31%

+12.34%