Сравнение CNAV с SMST
CNAV (Mohr Company Nav ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CNAV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Mohr, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CNAV returned 46.05% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. CNAV charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CNAV и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNAV показывает доходность 27.65%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
CNAV
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -11.37%
- 6 месяцев
- 20.70%
- С начала года
- 27.65%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAV и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 27.65% | 16.80% | 6.05% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -86.20% |
Correlation
The correlation between CNAV and SMST is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAV vs. SMST — Ранг доходности на риск
CNAV
SMST
Сравнение CNAV c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNAV | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.04 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 5.82 | +5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNAV и SMST
Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAV | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.06% | -99.25% | +69.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -85.39% | +67.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -97.32% | +79.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -90.93% | +85.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 44.56% | -40.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAV и SMST
Текущая волатильность для Mohr Company Nav ETF (CNAV) составляет 18.16%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что CNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAV | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 55.38% | -37.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 135.32% | -105.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.77% | 149.40% | -116.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 167.53% | -136.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 167.53% | -136.68% |
Сравнение комиссий CNAV и SMST
CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAV и SMST
Ни CNAV, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNAV and SMST have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to CNAV (18.16%). In terms of maximum drawdown, CNAV dropped -30.06% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs 46.05% for CNAV. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, CNAV has been the lower-risk option at 18.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs 46.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
CNAV and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CNAV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Mohr and Defiance. Their fees differ too: 1.31% for CNAV and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNAV и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор