PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAV с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAV с SCHX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNAV (Mohr Company Nav ETF) и SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. CNAV управляется активно, а SCHX пассивно. За последний год CNAV показал 60.68% против 31.60% у SCHX. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CNAV взимает 1.31% в год против 0.03% у SCHX.

Доходность

Сравнение доходности CNAV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNAV показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 2.82%.

CNAV

1 день
0.53%
1 месяц
12.62%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.20%
1 год
60.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.80%
1 месяц
4.92%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.32%
1 год
31.60%
3 года*
20.93%
5 лет*
11.83%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAV и SCHX

2026 (YTD)20252024
CNAV
Mohr Company Nav ETF		14.08%16.80%6.34%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		2.82%17.46%3.78%

Корреляция

Корреляция между CNAV и SCHX составляет 0.80 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.82

Корреляция между CNAV и SCHX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.80 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Company Nav ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с MOOCNAV с PSCXCNAV с PSMDCNAV с RSSYCNAV с SPTMCNAV с UJUNCNAV с UNOV
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

CNAV vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAVSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.38

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

3.30

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

3.59

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.01

15.97

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAV vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAVSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.83

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CNAV и SCHX

Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNAVSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.06%

-34.33%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-9.02%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-4.00%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.03%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAV и SCHX

Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNAVSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

5.57%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

9.59%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

13.41%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

17.17%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

18.14%

+7.88%

Сравнение комиссий CNAV и SCHX

CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAV и SCHX

CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.08%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%