Сравнение CNAV с CVSE

Корреляция между CNAV и CVSE составляет 0.44 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNAV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVSE равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAV и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и CVSE.

Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.