Сравнение CNAV с BLCR

С начала года, CNAV показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью 7.26%.

Корреляция между CNAV и BLCR составляет 0.85 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNAV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и BLCR.

Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.