Сравнение CNAV с AVIE
CNAV (Mohr Company Nav ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CNAV returned 56.50% vs 25.64% for AVIE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CNAV charges 1.31%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности CNAV и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNAV показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 13.51%.
CNAV
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAV и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 34.15% | 16.80% | 6.34% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.51% | 11.37% | -6.49% |
Correlation
The correlation between CNAV and AVIE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.29 |
The correlation between CNAV and AVIE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAV vs. AVIE — Ранг доходности на риск
CNAV
AVIE
Сравнение CNAV c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNAV | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 5.18 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 15.91 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNAV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CNAV и AVIE
Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.06% | -12.39% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -4.97% | -8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -0.74% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -3.03% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.62% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAV и AVIE
Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 3.07% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 7.18% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 9.89% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 12.94% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 12.94% | +14.86% |
Сравнение комиссий CNAV и AVIE
CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAV и AVIE
CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.44% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNAV and AVIE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (14.56%) compared to AVIE (3.07%). In terms of maximum drawdown, CNAV dropped -30.06% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, CNAV leads with 56.50% vs 25.64% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 56.50% return vs 25.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Mohr and Avantis. Their fees differ too: 1.31% for CNAV and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNAV и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор