Сравнение CNAL.L с CNSG.L
CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds - CNAL.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CNSG.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNAL.L returned -1.51%/yr vs -4.34%/yr for CNSG.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNAL.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности CNAL.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNAL.L показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CNSG.L с доходностью -7.88%.
CNAL.L
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -9.47%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 3.69%
CNSG.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -10.43%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAL.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNAL.L Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR | 0.56% | 17.54% | 12.76% | -18.90% | -17.14% | 4.51% | 37.96% | 0.83% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.88% | 18.19% | 20.51% | -18.51% | -12.26% | -17.41% | 26.99% | -17.90% |
Correlation
The correlation between CNAL.L and CNSG.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between CNAL.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAL.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
CNAL.L
CNSG.L
Сравнение CNAL.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNAL.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.30 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | -0.64 | +6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNAL.L и CNSG.L
Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки CNSG.L в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAL.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -55.67% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -16.53% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -27.90% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.38% | -46.54% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -33.20% | +14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.73% | -29.84% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 7.77% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAL.L и CNSG.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CNAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAL.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 5.09% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 11.73% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 16.80% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 26.86% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 26.00% | -3.94% |
Сравнение комиссий CNAL.L и CNSG.L
CNAL.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAL.L и CNSG.L
CNAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNAL.L Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
CNAL.L and CNSG.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNAL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNAL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
CNAL.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CNSG.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.35% for CNAL.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для CNAL.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор