PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAA.L с JRCE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAA.L с JRCE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Amundi and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNAA.L returned 11.42%/yr vs 12.10%/yr for JRCE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CNAA.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.

Доходность

Сравнение доходности CNAA.L и JRCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNAA.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNAA.L показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10.47%.

CNAA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.71%
С начала года
8.87%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.54%
3 года*
11.42%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
5.10%

JRCE.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.18%
С начала года
10.47%
6 месяцев
13.61%
1 год
39.79%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAA.L и JRCE.L

2026 (YTD)2025202420232022
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		8.87%26.13%10.92%-14.20%-21.04%
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.47%28.79%9.53%-13.40%-19.45%

Correlation

The correlation between CNAA.L and JRCE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between CNAA.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с CA3S.LCNAA.L с FRCH.L
Часто сравнивают с JRCE.L:
JRCE.L с CA3S.LJRCE.L с CEBG.LJRCE.L с XCNA.LJRCE.L с CM5S.LJRCE.L с JRCD.LJRCE.L с C500.LJRCE.L с AH50.L

Доходность на риск

CNAA.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JRCE.L
Ранг доходности на риск JRCE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCE.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAA.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAA.LJRCE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.52

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.47

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

5.45

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

17.48

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAA.L vs. JRCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAA.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRCE.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAA.L и JRCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAA.LJRCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CNAA.L и JRCE.L

Максимальная просадка CNAA.L за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки JRCE.L в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAA.L и JRCE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAA.LJRCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-38.00%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-7.33%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-27.51%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.27%

-2.91%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.05%

-19.58%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.29%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAA.L и JRCE.L

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) имеют волатильность 6.38% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAA.LJRCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.28%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.93%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.88%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

23.03%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

23.03%

-0.53%

Сравнение комиссий CNAA.L и JRCE.L

CNAA.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAA.L и JRCE.L

Ни CNAA.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CNAA.L and JRCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for CNAA.L and 0.40% for JRCE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAA.L и JRCE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор