PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAA.DE с XCHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAA.DE с XCHA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNAA.DE (Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc) and XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - CNAA.DE tracks the MSCI China A while XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNAA.DE returned -0.21%/yr vs 3.01%/yr for XCHA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CNAA.DE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CNAA.DE и XCHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNAA.DE показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у XCHA.DE с доходностью 12.47%.

CNAA.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.19%
1 год
33.60%
3 года*
8.43%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

XCHA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.47%
6 месяцев
14.40%
1 год
39.55%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAA.DE и XCHA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNAA.DE
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc		9.91%10.09%19.81%-17.19%-20.96%13.50%28.18%12.50%
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		12.47%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%14.83%

Correlation

The correlation between CNAA.DE and XCHA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2019 г.

0.96

The correlation between CNAA.DE and XCHA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CNAA.DE:
CNAA.DE с ICHN.ASCNAA.DE с CEBG.DECNAA.DE с C024.DECNAA.DE с AH50.DECNAA.DE с LCHI.DECNAA.DE с EXXU.DECNAA.DE с EL46.DE
Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

CNAA.DE vs. XCHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAA.DE
Ранг доходности на риск CNAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAA.DE c XCHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAA.DEXCHA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.48

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.26

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

2.38

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

4.62

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAA.DE vs. XCHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAA.DE на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XCHA.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAA.DE и XCHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAA.DEXCHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.48

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CNAA.DE и XCHA.DE

Максимальная просадка CNAA.DE за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки XCHA.DE в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAA.DE и XCHA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAA.DEXCHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-52.27%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-16.43%

+9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-26.32%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.85%

-37.07%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-1.81%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-22.73%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

8.48%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAA.DE и XCHA.DE

Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CNAA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAA.DEXCHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.10%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

10.37%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

26.51%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

23.27%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

23.20%

-0.69%

Сравнение комиссий CNAA.DE и XCHA.DE

CNAA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XCHA.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAA.DE и XCHA.DE

Ни CNAA.DE, ни XCHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CNAA.DE and XCHA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAA.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.

CNAA.DE tracks MSCI China A, while XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for CNAA.DE and 0.50% for XCHA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAA.DE и XCHA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор