Сравнение CMXC.L с IBZL.L
CMXC.L (iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)) and IBZL.L (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) are both Latin America Equities funds from iShares - CMXC.L tracks the MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index) while IBZL.L tracks the MSCI Brazil NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMXC.L returned 6.76%/yr vs 5.86%/yr for IBZL.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMXC.L charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for IBZL.L.
Доходность
Сравнение доходности CMXC.L и IBZL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMXC.L торгуется в USD, в то время как IBZL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBZL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMXC.L показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у IBZL.L с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции CMXC.L превзошли акции IBZL.L по среднегодовой доходности: 6.76% против 5.86% соответственно.
CMXC.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.55%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 6.76%
IBZL.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам CMXC.L и IBZL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMXC.L iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | 10.69% | 57.29% | -28.08% | 37.82% | -1.14% | 19.07% | -0.08% | 9.79% | -13.57% | 12.59% |
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 12.45% | 46.23% | -28.40% | 30.25% | 14.67% | -21.41% | -14.69% | 19.08% | -3.13% | 25.19% |
Correlation
The correlation between CMXC.L and IBZL.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.52 |
The correlation between CMXC.L and IBZL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMXC.L vs. IBZL.L — Ранг доходности на риск
CMXC.L
IBZL.L
Сравнение CMXC.L c IBZL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMXC.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMXC.L | IBZL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.64 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 4.24 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMXC.L и IBZL.L
Максимальная просадка CMXC.L за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки IBZL.L в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMXC.L и IBZL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMXC.L | IBZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -77.68% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -20.09% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.66% | -30.07% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.66% | -30.74% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.90% | -54.81% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -26.39% | +20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -42.91% | +23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 7.76% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMXC.L и IBZL.L
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMXC.L) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что CMXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMXC.L | IBZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.74% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 18.72% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 23.67% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 27.69% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 32.28% | -6.64% |
Сравнение комиссий CMXC.L и IBZL.L
CMXC.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IBZL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMXC.L и IBZL.L
CMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMXC.L iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 3.77% | 4.32% | 6.46% | 5.44% | 13.60% | 6.32% | 1.92% | 2.53% | 2.45% | 1.46% | 1.64% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
CMXC.L and IBZL.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMXC.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMXC.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for IBZL.L.
CMXC.L tracks MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index), while IBZL.L tracks MSCI Brazil NR USD. Their fees differ too: 0.65% for CMXC.L and 0.74% for IBZL.L.
Подберите оптимальное распределение для CMXC.L и IBZL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор